Трейлинг стоп по скользящей средней

  • Как глупо с моей стороны.

  • Мы слухачи, стукачи, нарушители прав человека.

  • Трейлинг стоп - как лучше его использовать в трейдинге?

Строго говоря, это не самый эффективный метод расчета стоп-лосса, но он может спасти от разорения большинство трейдеров. Их не спасет ничто, и их разорение это всего лишь вопрос времени. Но речь сегодня пойдет не об управлении капиталом, а о не менее интересной и важной вещи. Мы все хотим поймать долгую тенденцию, которая может принести наибольшую прибыль. Но как часто мы ошибались, выходя из тренда слишком рано… Обидно наблюдать, как растет цена акции, из которой ты только что вышел.

Трейлинг стоп – как лучше его использовать в трейдинге?

Снова войти становится боязно, а смотреть на упущенную прибыль — просто не выносимо. Или бывает ситуация, когда сидишь в тренде до последнего. Сидишь так долго, что ситуация на рынке уже изменилась и трендовый поезд мчится в другую сторону. Прибыль от сделки, только что казавшаяся такой приятной и осязаемой, стремительно уменьшается. Трудно закрыть позицию, которая только что могла дать в два раза больше прибыли.

Но еще хуже, если прокараулив нужный момент, нам приходится закрывать потенциально хорошую сделку с убытком.

Принцип работы автоматического стоп-лосса в MetaTrader 4.

Знакомые ситуации, не правда ли? Обе эти трудности легко решить, если протестировать свою стратегию на исторических данных и выбрать приемлемый для себя способ удержания позиции. Тогда сразу же станет ясно, на тренды какой длины мы можем рассчитывать, сколько от него мы будем терять и когда закрывать позицию с прибылью. В своей статье я хочу сделать обзор различных стратегий выхода из тренда, трейлинг стоп по скользящей средней самых простых до достаточно сложных.

При расчетах я буду использовать следующие правила: Итак, получен сигнал о том, что впереди нас ждет хорошее трендовое движение.

Если цена не оправдает наши ожидания и пойдет вниз, то мы примем небольшой убыток и будем терпеливо ждать следующий сигнал на покупку от своей торговой системы. А если цена пошла вверх, то мы начинаем считать прибыль и раздумывать, как бы выжать из тренда побольше и не передержать открытую позицию.

Самый простой способ выхода из тренда — это дождаться, пока цена закрытия бара не окажется ниже определенной средней. Очень удобный и понятный в расчетах метод.

Поскольку тренд по своей сути подразумевает восходящее движение цены, то последующие цены закрытия баров будут находиться выше предыдущих. Таким образом, среднее значение цен закрытия всегда будет ниже, чем цена закрытия последнего бара. Если же цена снижается трейлинг стоп по скользящей средней своего среднего значения, то нарушается основной принцип тренда и можно констатировать его окончание.

Протестируем первую стратегию. Поскольку, при открытии позиции трейлинг стоп по скользящей средней использовали максимальное значение за последние 15 периодов, то и для закрытия позиции будем использовать тот же временной интервал. Значит, в качестве параметра усреднения для своей скользящей средней будем использовать цены закрытия последних 15 баров.

Смотрим статистику: Это вполне сносный показатель для трендследящей системы. Главным свойством таких систем является ловля больших, но редких трендов и страдание трейлинг стоп по скользящей средней множества мелких убытков.

Так и есть: Примечательно, что до стоп-лосса цена доходит очень редко, раньше пересекая свою скользящую среднюю.

Маловато, конечно, но при торговле маленьким депозитом и это может принести трейлинг стоп по скользящей средней итоговую прибыль. Единственным серьезным минусом является длительная серия убыточных сделок. В нашем случае тесты показали 14 убыточных сделок подряд. Поскольку условие выхода зависит от цены закрытия последнего бара, то рыночные колебания могут выбросить нас из тренда, случайно заскочив в область, где будет подан сигнал закрытия позиции.

  1. Какое отношение это имеет к директорскому кабинету.

  2. Самый лучший форекс трейдеров
  3. Видео о торговли на форекс
  4. Робот трейлинг-стоп для платформы МТ4
  5. Как и где можно заработать деньги

При этом тренд вполне может продолжиться после локальной приостановки. Чтобы избежать этого, можно учитывать среднюю цену нескольких периодов вместо. Вероятность случайного выхода при этом уменьшится, но и немного замедлится реакция системы на рыночные изменения.

Если раньше было достаточно, чтобы всего один бар пересек свою скользящую среднюю, то теперь необходимо дождаться нескольких закрытий подряд. Таким образом, приходится жертвовать накопленной прибылью ради возможности просидеть в тренде подольше и получить еще большую прибыль. Протестируем вторую стратегию. Под медленной скользящей средней мы имеем в виду среднее значение цен закрытия за последние 15 баров, по которым мы идентифицируем наличие трендового движения.

Под быстрой — усредненное значение последних трех закрытий, для фильтрации случайного рыночного шума. Сразу бросается в глаза, что максимальная последовательная серия убыточных сделок сократилась с 14 до 9.

Это означает, что в предыдущем испытании нас несколько раз выбрасывало из тренда на самом старте, когда цена трейлинг стоп по скользящей средней оказывалась ниже своего периодного значения. Как следствие, сократилось общее число сделок на том же тестовом интервале. Но и средний убыток пропорционально вырос, поэтому итоговый показатель прибыли на сделку практически не изменился. В среднем показатели системы изменились очень незначительно.

Возможно, удастся достичь большей эффективности от нашей второй системы, если более тщательно оптимизировать и протестировать длину быстрой и медленной скользящей средней линии.

Но тут кроется подводный камень. Ведь оптимизация этих параметров внесет в нашу торговую систему два дополнительных параметра. Во-первых, каждый последующий параметр снижает надежность системы, а, во-вторых, неправильная оптимизация значений легко может превратить хорошую систему в систему, подогнанную под прошлые данные. Рынок, как известно, постоянно меняется и значения, идеальные для торговли год назад, могут быть абсолютно неэффективны в будущем.

Трейлинг стоп — как лучше его использовать в трейдинге? Хотите ли вы ничего не делать и видеть, как ваша прибыль увеличивается словно снежный ком? Секрет, конечно же, в трейлинг стопе. Вы можете подумать, что использовали его и раньше, но цена всегда выбивала ваш стоп. Это могло происходить по нескольким причинам:

Значит, мы переходим к следующей системе, где закрытие длинной позиции будет происходить при обновлении локальных максимумов. Протестируем третью стратегию. Напомню, что мы тестируем стратегии, в которых длинная позиция открывается во время достижения ценой максимального значения за 15 временных периодов. Поэтому и закрывать позицию будем при обновлении ценой своих минимальных значений в барном интервале. Это происходило потому, что сигнал на выход из позиции поступал раньше и вполне возможно душил тренд, не оставляя ему простора для старта.

Поэтому в третьей стратегии введем дополнительное условие, что позиция будет закрываться или выше цены покупки, или по стоп-лоссу. Сразу бросается в глаза, что система кардинально от двух предыдущих. Это стало возможно благодаря более длительному удержанию тренда. Позиция держится теперь почти в два раза дольше, но вот предельная отдача от такой длительности, к сожалению, сильно упала.

Трейлинг стоп по индикаторам скользящая средняя и фрактал

Если в первой стратегии мы получали 19 рублей прибыли за каждый удержанный бар, то теперь мы имеем всего лишь 10 рублей. Малоприятный, но не критичный факт, ведь конечная цель трендследящих стратегий — выжать максимум прибыли из каждой сделки.

А вот на что действительно стоит обратить внимание, так это на глубину просадки. Наш введенный дополнительный параметр практически исключил закрытие убыточной сделки до достижения уровня стоп-лосса. Из-за этого также заметно упал фактор восстановления этой торговой системы. Все три рассмотренные системы имеют один общий недостаток. Они все практически не следят за накопленной прибылью. А ведь очень часто на рынке случаются ситуации, когда после стремительного роста цена также быстро возвращается на исходные позиции.

И поймав начало тенденции, система просто не успевает вовремя зафиксировать прибыль и закрыть позицию. Чтобы избежать подобных неудач, можно воспользоваться оригинальной методикой трейлинг-стопа.

Он четко определяет, какая часть накопленной прибыли подвергается стопу и фиксирует прибыльную позицию, как только теряется фиксированный процент накопленной прибыли в открытой сделке. Протестируем четвертую стратегию.

Заключение Введение Данный материал продолжает серию статей, посвященную описанию так называемого "Универсального торгового эксперта" — специального набора классов, представляющего пользователю торговый движок для реализации его торговых стратегий. В предыдущих частях материала были описаны различные модули движка, позволяющие расширить базовый функционал любой стратегии, основанной на. Однако большая часть этих модулей либо являлась частью самого класса CStrategy, либо реализовывало объекты, с которыми этот класс непосредственно работал. В данной части статьи мы продолжим развивать функционал торгового движка CStrategy и рассмотрим новую возможность:

При постановке трейлинг-стопа необходимо указать, как минимум, два параметра. Первое — это указать, на какую прибыль трейлинг стоп по скользящей средней ориентируемся, и по достижении которой активируется второе дополнительное условие для фиксации прибыльной позиции.

И второе — собственно доля прибыли, потеряв которую активируется приказ на закрытие позиции. Для примера рассмотрим следующие параметры: Эта логическая мысль означает очень простую и удобную вещь, а именно: Но ведь мы пока не закрылись, потому что ждем продолжения банкета.

Теоретически, такой способ позволяет получать неограниченно большие прибыли, рискуя всего лишь малой долей этой самой прибыли. Единственно существенный недостаток, что трейлинг-стоп больше ориентирован на гладкие и размеренные тренды без существенных коррекций. И случайные шумовые трейлинг стоп по скользящей средней коррекционные колебания с легкостью могут выбить вас из позиции, оставив лишь часть накопленной прибыли.

Сразу же замечаем, что средняя прибыль на сделку существенно выросла. Ведь с каждой прибыльной позиции мы забираем как минимум какую-то часть накопленной прибыли.

Скользящий трейлинг-стоп не воспринимает позицию как прибыльную, если прибыль не достигла установленных ориентиров. Конечно, можно попробовать установить параметр ожидаемой прибыли поменьше, тогда и трейлинг-стоп будет срабатывать чаще. Вырастет количество прибыльных сделок, но и средняя прибыль на сделку станет меньше. Более глубокий анализ, возможно, будет проведен в следующих статьях, а пока просто рассмотрим остальные показатели системы.

Средняя продолжительность сделки выросла почти в два раза до 60 баров.

трейлинг стоп по скользящей средней дилинговый центр и брокер отличия

Но вот эффективная отдача от каждого бара понизилась. Ну и самый важный показатель, максимальная просадка, достигла катастрофических рублей. Из всего выше сказанного вытекает следующий интересный вывод, что почти вся эффективность трейлинг-стопов зависит от уровня ориентируемой прибыли, при достижении которой активируется приказ на фиксацию гарантированной части накопленной прибыли. Можно взять его поменьше, но тогда прибыль будет фиксироваться слишком быстро, что противоречит идее выжимать из тренда как.

Чтобы решить эту проблему, можно привязать уровень ожидаемой прибыли отзывы об онлайн заработках текущей волатильности.

Если на рынке царит нервозность, то цены совершают очень большие амплитудные колебания. А если на рынке тишина и спокойствие, то колебания будут значительно меньше.

Для измерения волатильности воспользуемся самой простой статистической величиной — стандартным отклонением. И протестируем пятую стратегию. Чтобы рассчитать эффективность этой стратегии, слегка видоизменим. Теперь для расчета уровня цены будем использовать текущую рыночную волатильность.

Универсальный торговый эксперт: Работа с пользовательскими трейлинг-стопами (часть 6)

Для этого рассчитаем стандартное отклонение от цены за последние 15 баров. А для постановки приказа на закрытие позиции будем вычитать волатильность из максимального достигнутого значения. Это означает, что при достижении нового максимума цены прибыль будет фиксироваться только в том случае, если цена пройдет обратно весь путь, равный текущему значению волатильности.

Смотрим статистику для пятой системы: Полученные результаты более чем впечатляющи! Итоговая прибыль выросла почти в два раза с до Эффективность удержания каждого последующего бара в трейлинг стоп по скользящей средней выросла почти в 7 раз с 7 до 47 рублей. Максимальная просадка сократилась почти в 5 раз до рублей. Теперь посмотрим, за счет чего это произошло. Во-первых, заметно сократилось среднее время удержания позиции с 59 до 3,6 баров! Система не использует лишнего времени для удержания позиции, а закрывает ее, как только трендовое движение показывает первые признаки прекращения роста.

Конечно, это не самый оптимальный вариант для выхода из тренда, но пока это самый быстрый выход, рассчитанный, скорее, на очень короткие движения. Поскольку теперь система постоянно анализирует текущую ситуацию, то и средний убыток заметно сократился.

  • Файл будет загружен через:
  • Ценная подборка № Скользящие стопы. Сравнительный анализ 8-ми способов закрыть позицию.
  • Автоматизируем стоп-лосс советником Forex Trailingator – лучший контроль за трейлинг-стопом

Именно поэтому получилась такая незначительная просадка и такой хороший фактор восстановления системы — более Но и этот метод выхода из тренда имеет существенные лучшие торговые сигналы отзывы. Оно и понятно: А во-вторых, появилась большая зависимость от случайных чрезмерно удачных сделок, которые могут и не повториться.

Например, в этот раз прибыль по самой удачной сделке оказалась почти в 22 раза выше средних значений. Можно попытаться решить эти проблемы, если изменить методику расчета текущей волатильности.

трейлинг стоп по скользящей средней

Все-таки стандартное отклонение дает достаточно большие значения, поэтому попробуем просто рассчитывать средний диапазон, используя для этого разницу между максимальным и минимальным значением за период. Протестируем шестую стратегию.

Для расчета среднего ценового диапазона воспользуемся стандартным индикатором технического анализа — АТР. Он, помимо усреднения дневного диапазона колебаний, учитывает возможные гэпы на открытии дня. И применим предыдущий способ тренд интернет заработка приказа на закрытие позиции, вычитая текущую волатильность из максимального значения предыдущего бара.

Используемый приказ трейлинг-стоп позволяет подтягивать точку выхода только в направлении тренда, что и нужно нам в этих случаях.

Показатели системы практически не изменились. Все же следует признать, что пока эта методика выхода из тренда не отвечает самой сути ловли трендовых движений. Без более подробного анализа и доработки этот способ не позволяет захватывать длинные тенденции и выжимать максимум прибыли. Поэтому вернемся к первому способу выхода из тренда, когда цена пересекает линию скользящей средней.

сайты с заработком на биткоинах дополнительный доход пенсионера

Но слегка видоизменим ее, добавив в систему учет текущей рыночной волатильности. Теперь мы будем выходить из тренда, только если цена упала ниже скользящей средней линии на величину, равную волатильности.

Протестируем седьмую и восьмую стратегии.

Автоматический стоп-лосс - советник Forex Trailingator.

Для расчета волатильности в седьмой стратегии оставим метод усреднения дневных колебаний. Теперь приказ на закрытие позиции ставится ниже средней линии, учитывая средний размах колебаний за последние 15 баров.

торговля через трейдера фондовые брокеры рейтинг

А в восьмой стратегии будем рассчитывать волатильность при помощи стандартного отклонения цены за последние 15 периодов. В остальном обе стратегии идентичны.

Сравним систему и рассмотрим статистику: Системы позволяют удерживать более длинные тренды, накапливая немногим больше прибыли, чем первая система. Но предельная отдача от каждого дополнительно удержанного периода падает до 13 рублей вместо 19 ранее.

Из-за почти двукратного увеличения времени удержания позиции значительно сократилось общее количество сделок.

Допустим, был установлено значение X пунктов. Что происходит в таком случае?

И при незначительном увеличении средней трейлинг стоп по скользящей средней на сделку общая прибыль по этим системам упала с трейлинг стоп по скользящей средней Как следствие, максимальная просадка незначительно выросла. Использование трейлинг стоп по скользящей средней средней всегда приводит к некоторому запаздыванию сигнала на трейлинг стоп по скользящей средней позиции.

Поэтому попытаемся использовать линию регрессии, которая более аккуратно описывает значения прошедших цен. Заменим скользящую среднюю линию на линию регрессии, использующую последние 15 периодов. И протестируем девятую и десятую стратегии. Теперь для расчета рыночной волатильности будем использовать стандартное отклонение от цены для девятой системы и индикатор собственной разработки для десятой.

Проверим, что будет, если учитывать в текущей волатильности интенсивность смены краткосрочных тенденций. Такой метод позволяет увеличивать значение волатильности при боковом движении и снижать — при наличии гладких размеренных трендов.

В остальном принципы постановки приказа на выход из тренда идентичны двум предыдущим системам. Смотрим статистику и сравниваем:

трейдинг скальпинг стратегии как правильно пользоваться сигналами на бинарных опционах
49 50 51 52 53